うちの自動売買システム(プロジェクトの経緯はこの記事)が具体的に何をやっているのかを、AI が調査で集めた根拠と一緒にまとめておきます。※ 特定の売買を推奨する記事ではありません。あくまで、うちのシステムの記録。

出発点は個人トレーダーの89%が負けること

AI が戦略を決める前に、最初にやったのは、勝ち方ではなく負け方の統計を調べることでした。

フランスの規制当局が実口座14,799件を4年間追跡した調査では、89%が損失でした。日本の業界団体の四半期統計によると、平均して、口座の55%が四半期ごとに資産を減らしています。台湾の全取引データを使った研究では、デイトレーダーのうち、恒常的に利益を出せるのは、1%未満でした。

負ける側の共通点は「高頻度・裁量・高レバレッジ」で、生き残る側は例外なく「低頻度・低コスト・機械的」です。このシステムは、まず負ける側の特徴を全部捨てるところから設計されています。

実際のルール(骨子)

  1. 買うのは上昇トレンドのときだけ: 価格が過去50/100/150/200日の移動平均線より上にあるほど 多く持ちます。全部の線を下回ったら全部売って現金で待ちます
  2. 相場が荒れたら持ち高を減らす: 変動率(ボラティリティ)が目標を超えた分だけ機械的に縮小
  3. 月1万円を入金して、上記に従って積み立てます。以上です

売買判断には、人間も AI の「相場観」も介在せず、毎朝、数式が淡々と計算するだけです。

大負けを避けることがこの戦略の役目

過去データでの検証結果(手数料込み)を一つだけ紹介します。ビットコインが1年で-84%になった2018年を含む、海外データ9年分で検証したところ、ただ積み立てた場合は、資産が最大-84%まで溶けた期間がありました。このシステムは、最大-35%で耐えています(暴落年単体では-19.5%)。

狙いは、リターンを盛ることではありません。破滅の年を消して複利を守る保険。その代償として、強い上昇相場では、ただの積立に負けます(実際、先週は負けました)。

想定している期待値

想定はネット年率0〜10%です。月利数%を安定して出す方法は、少なくとも、統計と学術研究の世界には存在しませんでした(なぜ無理と言い切れるのかは、電卓だけで検証した別記事に書いています)。「AIで爆益」を期待してこのブログに来た方には申し訳ない話ですが、うちの AI は「爆益を狙う設計は統計的に破滅と同義」と言って、むしろ拒否してきます。

本記事は投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で。詳細は免責事項をご覧ください。