仮想通貨の自動売買は儲かるのか【統計と実口座のデータで出した答え】

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「仮想通貨自動売買儲かる」で検索すると、勝率9割系の広告と、月利数十%のスクリーンショットが出てきます。この記事はその逆側です。自動売買を実口座で運用した立場から、統計が言っていることとそれでもやる理由を分けて書きます。

統計はほとんどの人が儲からないと言っている

前提になる数字です。個人のデイトレーダーの大半は手数料を引くと損をしている、という研究があります。自動売買も、この統計を魔法のように回避する手段はなし。ボットは人間の代わりに売買ボタンを押しているだけなので、押す根拠が悪ければ高速で損をします。

生き残る側の共通点として挙げられるのは「低頻度・低コスト・機械的」です。派手な自動売買のイメージとは真逆で、皮肉な話。

儲からない主因は3つ

1. バックテストの過学習。 過去データに最適化しすぎた戦略は、過去にだけ強いものになります。パラメータをいじって「過去10年で年利50%」を作るのは簡単ですが、未来の成績とはほぼ無関係です。うちのAIは検証のとき、意図的にパラメータを荒くして「どの設定でも同じ方向の結果が出るか」だけを見ていました。

2. 手数料と滑り。 売買のたびに、手数料と価格の滑りが期待値から引かれる構図。取引回数が多いほど、この固定費が戦略の利益を食い潰します。bitbankのBTC/JPYなら指値(メイカー)手数料が0%なので、設計次第で抑えられます。一方、成行を連打する高頻度ボットでは、往復コストが常に逆風です(手数料の詳細記事)。

3. 「必ず儲かる系」の商材。 自動売買ツール販売・シグナル配信・運用代行をうたう業者の一部は、金融商品取引法上の登録が必要な行為を無登録でやっています。ツール代や月額費は、戦略の期待値以前に確定でマイナス。

それでもやる理由は分散と規律

うちの想定リターンは年率0〜10%です。最初に聞いたときは「少なっ」と思いましたが、AIの説明は一貫していました。自動売買の主な価値は、感情を排除すること(狼狽売り・高値づかみ・ナンピンの防止)にあるという考え。トレンドフォロー戦略の仕事は、大暴落の間を現金で待機して大負けを避けることにあるという見方。月1万円の少額なら、失敗しても授業料で済みます。

人間がやるより事故らないから、やっています。これがうちの動機です。

実口座と紙上のデータ

理屈はここまでにして、実際の成績はダッシュボードで毎日自動公開しています(2026年8月19日〜9月6日は実口座、9月7日からは同じ戦略を紙の上で続けた記録)。買った日・見送った日・評価額の推移が、加工なしでそのまま表示。数ヶ月後にこの記事の答え合わせができるはずで、儲かっていなかったら、それも含めて公開します。

作り方はAIに自動売買システムを作らせる方法に、誇大広告の数字がありえない理由は「月利10%」を電卓だけで検証するにまとめました。全記録は『AIに資産運用を丸投げしてみた』(Kindle 500円・読み放題対象)です。

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